一、A股上证指数创两年最大跌幅
2022年3月15日，北向资金净卖出160.25亿，连续7日净流出，今天A股创下两年来最大跌幅，暴跌4.95%，上证指数失守3100点，收盘与3067.93点。
受俄乌冲突和地缘政治事件影响，在美国上市的中概股，包括阿里巴巴，腾讯，美团，拼多多，知乎等，连续多日单边下跌，导致今日主力资金呈现“北向流出，南向流入”，说白了就是“拆东墙补西墙”，拆A股东墙，补港股的西墙，今日资金流向见下图。
上图左半部分为北向资金，从左上到右下45度角流出160亿；右半部分为南向资金，从左下到右上呈45度角净流入，共计94亿，还有66亿资金差额彻底流出A股和港股。
二、A股暴跌原因分析
如果从今年3月7日开始算起，陆股通北上资金连续大幅流出，至今(截止3月14日)已累计流出超过500亿元人民币，如果从年初开始算，至今北上资金流出了近280亿元。这样的流出规模在历史上也位居前列，那北上资金为何会流出呢？
据海通证券分析，A股的外资在交易层面受到了扰动。根据华尔街日报(WSJ)报道，富时罗素和MSCI将俄罗斯相关个股剔除其指数体系生效的时间分别为3月7日和3月9日。而我们从EPFR的数据看到，最近一周投资于新兴市场的资金开始大幅流出，A股的北上资金恰好也是从3月7日开始大幅流出，背后的原因可能就是MSCI和FTSE剔除俄罗斯的做法促使国际投资者减配了新兴市场。
此外，我们也能注意到短期外资流向与VIX（恐慌指数）高度相关，历史上VIX上升时外资80%的情况是流出的，而近期VIX指数再度上升，一定程度上也导致了外资流出A股。
三、A股外资净流出个股TOP100排行榜
最后，给大家分享最近10个交易日北上资金净流出的量化选股策略，选股指标包括：陆股通净流出金额、流通股市值。下图第三列为今日涨跌幅，跌幅大于3%用加粗绿色标识；第四列为2022年3月1日起到3月14日这10个交易日北向净流出金额；第五列为北向净流出金额占流通股总市值的权重，数值越大，说明该股受外资流出影响越大，权重大于1的已用红色加粗字体标识。
宁德时代，最近10个交易日，北向净流出66.88亿，排名第一；贵州茅台，北向净流出34.31亿排名第二；中国平安，净流出33.33亿位居第三；五粮液净流出26.38亿，排名第四；比亚迪净流出25.91亿位居第五，第六到十名分别是美的集团、东方财富、中国中免、恩捷股份、招商银行。
四、北上资金净流出排行榜导出数据
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股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 总市值(元) | 区间陆股通净买入额(元) | a股流通市值(元) | 所属同花顺行业 |
宁德时代 | 0.043 | 463.2 | 1.07965E 12 | -6687639000 | 9.44306E 11 | 电力设备-电力设备-电池 |
贵州茅台 | -5.706 | 1603 | 2.01369E 12 | -3431399106 | 2.01369E 12 | 食品饮料-饮料制造-白酒 |
中国平安 | -6.898 | 42.65 | 7.43175E 11 | -3333480991 | 4.62013E 11 | 非银金融-保险及其他-保险 |
五粮液 | -5.485 | 157.15 | 6.09995E 11 | -2638127302 | 6.09979E 11 | 食品饮料-饮料制造-白酒 |
比亚迪 | -2.831 | 212.8 | 5.35099E 11 | -2591262468 | 2.45796E 11 | 交运设备-汽车整车-乘用车 |
美的集团 | -4.04 | 54.4 | 3.80497E 11 | -2187447519 | 3.71983E 11 | 家用电器-白色家电-空调 |
东方财富 | -2.851 | 22.83 | 2.51399E 11 | -2120968963 | 2.10962E 11 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
中国中免 | -6.433 | 160 | 3.12396E 11 | -2073814354 | 3.12396E 11 | 商贸零售-零售-旅游零售 |
恩捷股份 | -0.13 | 223 | 1.99007E 11 | -2058040271 | 1.6547E 11 | 电力设备-电力设备-电池 |
招商银行 | -6.406 | 39.45 | 1.00882E 12 | -1675196959 | 8.13812E 11 | 银行-银行-股份制银行 |
平安银行 | -5.59 | 13.68 | 2.65473E 11 | -1673011984 | 2.65468E 11 | 银行-银行-股份制银行 |
迈瑞医疗 | -4.831 | 293.32 | 3.55633E 11 | -1559403342 | 3.55633E 11 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
伊利股份 | -4.992 | 35.4 | 2.26565E 11 | -1548863730 | 2.10994E 11 | 食品饮料-食品加工制造-乳制品 |
山西汾酒 | -3.377 | 258.95 | 3.15949E 11 | -1293685250 | 3.14715E 11 | 食品饮料-饮料制造-白酒 |
万华化学 | -5.962 | 75.55 | 2.37208E 11 | -1070978467 | 1.07565E 11 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
恒瑞医药 | -3.396 | 36.13 | 2.30473E 11 | -784779232.7 | 2.30473E 11 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
洛阳钼业 | -8.515 | 4.62 | 91451565069 | -778392947.8 | 81615869000 | 有色金属-小金属-其他小金属 |
格力电器 | -5.54 | 31.2 | 1.84531E 11 | -748834166.2 | 1.83161E 11 | 家用电器-白色家电-空调 |
韦尔股份 | -6.25 | 195 | 1.70766E 11 | -738100993.8 | 1.54055E 11 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 |
天赐材料 | 0.355 | 96.1 | 92239209120 | -723095528.1 | 89207112000 | 电力设备-电力设备-电池 |
中信证券 | -4.435 | 19.61 | 2.73353E 11 | -722533148.2 | 2.22901E 11 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
爱尔眼科 | -11.411 | 26.94 | 1.45641E 11 | -701891751.6 | 1.20118E 11 | 医药生物-医疗服务-其他医疗服务 |
泰格医药 | -0.789 | 88 | 72733912517 | -693642362.3 | 49431254000 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
迈为股份 | -1.989 | 520 | 56221389640 | -653817137.5 | 36230316000 | 电力设备-电力设备-光伏设备 |
包钢股份 | -7.792 | 2.13 | 97096119540 | -644145908.5 | 67472461000 | 黑色金属-钢铁-普钢 |
中国巨石 | -5.977 | 14.63 | 58565890331 | -629478076.1 | 58565890000 | 建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤 |
北方华创 | 2.048 | 296.96 | 1.56147E 11 | -621953034 | 1.37332E 11 | 电子-半导体及元件-半导体设备 |
中科创达 | -0.847 | 94.84 | 40312489529 | -613084143.8 | 30345833000 | 计算机-计算机应用-IT服务 |
中国太保 | -8.107 | 21.65 | 1.892E 11 | -603356228.6 | 1.48195E 11 | 非银金融-保险及其他-保险 |
恒力石化 | -2.755 | 20.47 | 1.4409E 11 | -583876034.2 | 1.4409E 11 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
同花顺 | -2.6 | 92.54 | 49749504000 | -566321230 | 25171165000 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
智飞生物 | 4.236 | 125.24 | 2.00384E 11 | -542306064.3 | 1.1546E 11 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
兆易创新 | -4.847 | 146.85 | 98017543929 | -511189318.3 | 90674085000 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 |
生益科技 | -5.83 | 15.99 | 36962414987 | -484269966.3 | 36962415000 | 电子-半导体及元件-印制电路板 |
美迪西 | -3.53 | 380.1 | 23596436195 | -473466153.8 | 10208356000 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
片仔癀 | -2.74 | 298.18 | 1.79897E 11 | -457354730.6 | 1.79897E 11 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
国瓷材料 | -5.602 | 32.86 | 32985207707 | -442942742 | 25903425000 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
桐昆股份 | 0.06 | 16.76 | 40410362703 | -442404664.9 | 38339020000 | 基础化工-化工合成材料-涤纶 |
上海机场 | -2.765 | 45.72 | 88100540243 | -440148147.5 | 49993741000 | 交通运输-机场航运-机场 |
东方雨虹 | -8.279 | 38 | 95745837210 | -416159552.7 | 75185276000 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
农业银行 | -1.347 | 2.93 | 1.00399E 12 | -415264856.4 | 8.76904E 11 | 银行-银行-国有大型银行 |
浪潮信息 | -5.205 | 27.5 | 39977336025 | -395773132.5 | 39952235000 | 计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ |
江西铜业 | -8.824 | 17.98 | 49744093321 | -388807337.2 | 37312948000 | 有色金属-工业金属-铜 |
璞泰来 | 0.703 | 128.9 | 89506038177 | -384550072.2 | 89342832000 | 电力设备-电力设备-电池 |
洋河股份 | -7.079 | 135.73 | 2.04543E 11 | -378119233.1 | 1.69519E 11 | 食品饮料-饮料制造-白酒 |
安琪酵母 | -4.225 | 42.62 | 35496533391 | -375869722.7 | 35122330000 | 食品饮料-食品加工制造-调味发酵品 |
正泰电器 | -2.457 | 42.48 | 91330876446 | -369707197.2 | 91330876000 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
工商银行 | -1.089 | 4.54 | 1.53721E 12 | -359163614.5 | 1.22404E 12 | 银行-银行-国有大型银行 |
中远海控 | -7.545 | 14.95 | 2.23195E 11 | -353273479.7 | 1.89258E 11 | 交通运输-港口航运-航运 |
青岛啤酒 | -4.198 | 82.39 | 88530478705 | -347952423.3 | 57336323000 | 食品饮料-饮料制造-啤酒 |
蓝色光标 | -1.271 | 7.77 | 19355363970 | -342187825.9 | 18504141000 | 传媒-传媒-广告营销 |
和邦生物 | -9.704 | 3.35 | 29584688264 | -340127730.1 | 29584688000 | 基础化工-化学原料-纯碱 |
南京银行 | -3.434 | 9.56 | 95747390000 | -330231956.5 | 81170215000 | 银行-银行-城商行 |
建设银行 | -2.349 | 5.82 | 1.13089E 12 | -329314887.4 | 55835087000 | 银行-银行-国有大型银行 |
星宇股份 | -5.022 | 137.5 | 39280920113 | -329289462.5 | 39280920000 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
均胜电子 | -5.541 | 14.83 | 20288694974 | -305177790.8 | 20288695000 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
云海金属 | -8.073 | 19.7 | 12734523999 | -301878844.5 | 10976680200 | 有色金属-小金属-其他小金属 |
新宙邦 | -2.922 | 80.73 | 33298889828 | -299067789.4 | 23871903000 | 电力设备-电力设备-电池 |
潍柴动力 | -6.092 | 12.64 | 1.01791E 11 | -298961751.7 | 63676180000 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
中国银行 | -1.942 | 3.03 | 8.33415E 11 | -296638067.9 | 6.3862E 11 | 银行-银行-国有大型银行 |
海尔智家 | -5.677 | 20.77 | 1.82981E 11 | -293714410.3 | 1.31029E 11 | 家用电器-白色家电-冰洗 |
锦江酒店 | -3.238 | 45.72 | 43698839424 | -290236905.4 | 41790095000 | 社会服务-酒店及餐饮-酒店 |
华工科技 | -5.662 | 20.66 | 20773685927 | -289112381.7 | 20763004000 | 机械设备-自动化设备-激光设备 |
上汽集团 | -4.607 | 16.98 | 1.98385E 11 | -283449195.1 | 1.98385E 11 | 交运设备-汽车整车-乘用车 |
太钢不锈 | -8.453 | 6.39 | 36399023416 | -279757442.1 | 36398565000 | 黑色金属-钢铁-特钢 |
江苏银行 | -5.495 | 6.02 | 88913165280 | -279734648.4 | 88372799000 | 银行-银行-城商行 |
浙江鼎力 | -5.209 | 46.4 | 23494541586 | -279146788.3 | 22526530000 | 机械设备-专用设备-工程机械 |
拓普集团 | 2.913 | 54.06 | 59576637682 | -272484388.5 | 59576638000 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
铜陵有色 | -9.041 | 3.32 | 34948090583 | -270174776 | 34947625000 | 有色金属-工业金属-铜 |
特变电工 | -4.812 | 19.78 | 74937524716 | -269754690.9 | 74937525000 | 电力设备-电力设备-输变电设备 |
格林美 | -7.447 | 7.83 | 37454979272 | -264745205.6 | 37284126000 | 电力设备-电力设备-电池 |
金山办公 | -2.624 | 187.01 | 86211610000 | -257270908.6 | 40768180000 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
中国电建 | -9.605 | 6.87 | 1.05104E 11 | -256752518.7 | 76562039000 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
兖矿能源 | -6.202 | 30.7 | 1.20461E 11 | -251905338.2 | 91699784000 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
华域汽车 | -5.977 | 19.35 | 61005209090 | -250652121 | 61005209000 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
华峰测控 | 3.432 | 437 | 26800665498 | -243193729.4 | 15853355000 | 电子-半导体及元件-半导体设备 |
华峰化学 | -7.955 | 8.1 | 37531505690 | -235850733.5 | 15830412000 | 基础化工-化工合成材料-氨纶 |
科大讯飞 | -0.591 | 45.4 | 1.05524E 11 | -233767231.2 | 95245939000 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
珀莱雅 | -6.292 | 159.5 | 32061089577 | -232682766.6 | 32061090000 | 美容护理-美容护理-化妆品 |
星源材质 | 0.585 | 36.09 | 27731862873 | -228887217.8 | 24160448000 | 电力设备-电力设备-电池 |
斯达半导 | 3.497 | 368.46 | 62861508868 | -227796273.5 | 29092582000 | 电子-半导体及元件-分立器件 |
浦发银行 | -3.54 | 7.63 | 2.23957E 11 | -225916074.2 | 2.23957E 11 | 银行-银行-股份制银行 |
龙佰集团 | -6.621 | 22 | 52392345632 | -222459443 | 33513977000 | 基础化工-化学原料-钛白粉 |
东方生物 | -9.305 | 273 | 32760000000 | -220874454.2 | 16851613000 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
闰土股份 | -5.135 | 7.76 | 8927880000 | -219653112.5 | 7439928200 | 基础化工-化学制品-纺织化学用品 |
北京银行 | -2.715 | 4.3 | 90914832370 | -218977942.8 | 90914832000 | 银行-银行-城商行 |
沃森生物 | -0.412 | 45.88 | 73002350787 | -217962550.9 | 70652054000 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
牧原股份 | -5.943 | 49.22 | 2.59015E 11 | -211016341.7 | 1.77511E 11 | 农林牧渔-养殖业-畜禽养殖 |
华菱钢铁 | -9.532 | 5.03 | 34750421470 | -203892814.4 | 28761256000 | 黑色金属-钢铁-普钢 |
欧派家居 | -4.827 | 112.78 | 68700156695 | -203390879.4 | 68700157000 | 轻工制造-家用轻工-家具 |
恒生电子 | -3.261 | 43.9 | 64162505072 | -201059170.2 | 64162505000 | 计算机-计算机应用-软件开发 |
恒立液压 | -5.514 | 52.44 | 68453078400 | -194927946.8 | 68453078000 | 机械设备-专用设备-工程机械 |
卓胜微 | -2.601 | 223.23 | 74467482990 | -189843965.4 | 44957711000 | 电子-半导体及元件-集成电路设计 |
方大特钢 | -9.939 | 7.34 | 15824674637 | -187283387.3 | 15824675000 | 黑色金属-钢铁-特钢 |
燕京啤酒 | -7.283 | 6.62 | 18658730437 | -185987909.2 | 16613288000 | 食品饮料-饮料制造-啤酒 |
华测检测 | 0.538 | 18.7 | 31286749602 | -183556235.9 | 28349649000 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
顺络电子 | -5.305 | 23.92 | 19287135028 | -182054000.9 | 17003026000 | 电子-半导体及元件-被动元件 |
交通银行 | -3.967 | 4.6 | 3.22855E 11 | -177307186.8 | 1.80554E 11 | 银行-银行-国有大型银行 |
中国铝业 | -9.967 | 5.42 | 83350549738 | -175368973.3 | 70886592000 | 有色金属-工业金属-铝 |
普洛药业 | -3.829 | 33.66 | 39669100741 | -175293630.7 | 39664899000 | 医药生物-化学制药-原料药 |
